Investir son argent en Bourse constitue une vraie prise de risque. D’autant plus pour les traders débutants. Pourtant il existe de nombreux outils afin de repérer le bon moment où ouvrir (ou fermer) une position et minimiser les risques de pertes. La moyenne mobile trading est une étape incontournable pour apprendre le forex. Elle constitue l’un des indicateurs phares des investisseurs, débutants ou non. Décryptage d’un des signaux levier de l’analyse technique.
Sommaire
Définition de la moyenne mobile
Qu’appelle-t-on les moyennes mobiles en Bourse ? C’est sûrement la première question légitime à se poser pour construire sa formation de trader.
La moyenne mobile (MM ou SMA) en trading est définie ainsi par les analystes et les traders professionnels. Il s’agit d’un indicateur financier sur graphique, auquel on fait beaucoup appel en analyse technique. Il offre l’opportunité d’observer le cours d’une devise forex (ou tout autre actif financier) en faisant abstraction des éventuels décrochages inopinés (appelés aberrations). La moyenne mobile trading matérialise tous les niveaux de prix de l’actif de son choix, sur une période de temps défini. Le but de la moyenne mobile est de donner une ligne de tendance indicative. A savoir, si le prix d’une paire forex est à la hausse = tendance haussière soit signal d’achat ; si le prix de cette même paire de devises est à la baisse = tendance baissière où il faut privilégier une position de vente.
Cet indicateur permet de voir clairement les zones de support et de résistance d’un actif en analysant les cours précédents. De façon schématique, la moyenne mobile est utile pour anticiper les tendances futures à partir de l’analyse des tendances passées. On dit même qu’il est indicateur financier dit retardé. C’est pourquoi les traders l’utilisent beaucoup sur chaque graphique d’instrument tradé. La notion de mobilité vient du fait que la courbe de référence évolue avec l’introduction de nouvelles données : prix d’ouverture, d’achat, de vente, prix de clôture, etc. Cela lui donne même une dynamique exponentielle.
Comment la calculer ?
Existe-t-il une formule de la moyenne mobile ?
En fait, il est assez simple de calculer la moyenne mobile du cours d’un actif. Il suffit d’additionner tous les niveaux de prix d’un instrument, sur une période définie au préalable, puis de diviser cette somme par la somme totale de niveaux de prix.
Par exemple, si vous souhaitez connaître la moyenne mobile sur une période de 2 ans, faites la somme de tous les cours de prix sur cette période, puis divisez le résultat par 2.
Si nous devons ramener ça à l’échelle des marchés financiers, la moyenne mobile en Bourse est calculée sur des périodes de prédilection, comme 50 jours ou 200 jours, pour les signaux référentiels les plus populaires.
Evidemment la technologie informatique facilite grandement ces calculs parfois imposants. Il est possible de trouver sur le web des tableurs préconçus pour calculer la moyenne mobile via excel. La suite logicielle MetaTrader dote ses graphiques de calcul automatique de moyenne mobile sur MetaTrader 4. Des logiciels dédiés ont été développés pour traiter tout ce qui touche à ce domaine. Par exemple, le calcul de la moyenne mobile sur Python. Tous les brokers leaders sur le marché forex proposent des plateformes de trading performantes, dotées d’un grand nombre d’indicateurs techniques, dont la moyenne mobile. En quelques clics, un trader peut visualiser sur son graphique d’actif les supports, les résistances et les tendances passées, présentes et à venir. Mais peut-on se fier à une stratégie de trading avec la moyenne mobile ?
La moyenne mobile exponentielle (EMA)
La moyenne mobile exponentielle, ou EMA / MME, est assez semblable à la SMA traditionnelle. C’est une moyenne mobile pondérée. C’est-à-dire que les anciens points de cours ne quittent pas l’EMA. Ils conservent un multiplicateur (voire à disparaître à terme) même s’ils ne sont plus dans la période de référence. La MME est très utile pour relativiser une analyse pour une position à long terme.
Comment utiliser cet indicateur pour le trading de forex ?
Avant de répondre à cette question, il nous paraît intéressant d’aborder une question plus globale. Comment trader à partir des moyennes mobiles en Bourse ?
Approche générale
Comme nous l’avons déjà indiqué, les moyennes mobiles sont des données importantes afin d’identifier clairement les tendances. Elles sont donc incontournables pour établir une stratégie de trading. Les traders expérimentés n’ouvrent pas de positions à l’aveugle. Ils réduisent au maximum les risques de mauvaises décisions. Par exemple, si les prix passent souvent au-dessus la ligne de tendance de la SMA, il y a de fortes probabilités que les signaux d’achat se prolongent. Par contre, si les prix commencent à passer en dessous, il est peut-être temps de penser à la vente. Il est essentiel d’observer chaque croisement d’événement pour comprendre la dynamique du marché.
Tous les dépassements de ligne de tendance d’une moyenne mobile peuvent aussi être utiles pour ouvrir de nouvelles positions car ils envoient souvent un signal de modification de tendance. Par exemple, une courbe qui se casse sur une résistance qui indique le terme d’une tendance à l’achat.
Le cas particulier du forex
On associe très souvent, et à juste titre, forex et day trading. Il s’avère que bien utiliser les moyennes mobiles peuvent être un véritable atout pour réaliser des profits importants sur le marché de change, même sur des périodes de référence courtes.
La moyenne mobile en scalping est un moyen rapide et efficace d’identifier facilement une tendance forte. Soit à venir, soit déjà en place, soit qui arrive à son terme. Les day traders apprécient cette approche simplifiée puisqu’elle contribue à des prises de décision rapides.
Dans la mesure où le trading du forex se résume souvent à un choix binaire – achat ou vente – être en possession d’un outil qui indique de façon fiable (dessus, dessous, croisement de cours) dans quel sens va la tendance est un précieux avantage.
Il est bon de rappeler que tous les indicateurs techniques ne sont pas une science exacte. Les marchés financiers – surtout le forex – sont volatiles et changeants. Il est bon de combiner la SMA avec d’autres indicateurs, comme le Heikin Ashi ou le ichimoku, pour affiner son analyse technique et sécuriser sa stratégie d’investissement.